https://data.bn.org.pl/api/networks/bibs.marcxml?marc=001+b0000080121947&sinceId=80121948 01738cam a2200265 i 4500b000008012194720241203214322.7100111s2016 pl i 0 pol d9912882527305606(PL)b0000080121947(Aleph)000264904SGH01990002649040307664-48omnis_networkSGHSGHpolProkop, MarcinOcena jakości oszacowania wartości zagrożonej w modelach GARCH i CAViaR /Marcin Prokop.Warszawa :Szkoła Główna Handlowa,2016.75 s.Praca magisterskaNiniejsza praca magisterska poświęcona jest zagadnieniu modelowania i weryfikacji modeli z zakresu zarządzania ryzykiem. Autor stawia główną tezę – modele szacujące wartość zagrożoną dają istotnie różne wyniki. Modelowanie ryzyka w ostatnich czasach nabrało zdecydowanie większego znaczenia a sama dziedzina nabrała rozpędu, należy jednak pamiętać o stosowaniu odpowiednich modeli, analizujących odpowiednio wybrane dane i efekty rynkowe. Autor pracy opisuje założenia leżące u stóp powszechnie wykorzystywanych modeli, jak również rzadziej używanego modelu CAViaR. Testując modele pod względem dopasowania i za pomocą testu Kupca, wyznacza się modele najlepsze do danego typu obliczeń. Autor stawia również tezę pomocniczą dotyczącą możliwości określenia kryteriów decyzyjnych umożliwiających wybór najlepszego modelu oszacowania wartości zagrożonej i stara się na nią odpowiedzieć.spis treści - brak48OMNIS_NETWORK991288252730560648OMNIS_WSE990002649040307664